Abstract:
Dans ce mémoire on a travaillé sur la théorie des valeurs extrêmes(EVT)
qui est une branche de la statistique.
Cette technique est utilisée pour modéliser les événements rares, elle s’est
développée grâce aux travaux de quelques mathématiciens.
La EVT a des applications dans beaucoup de domaines comme la finance oú
elle permet de calculer la VaR (Value-at-Risk).
La théorie des valeurs extrêmes est utilisée aussi en assurance où on l’utilise
pour estimer la prime de réassurance.
Cette théorie a des applications dans d’autres domaines comme l’hydrologie,
la géologie, génie civil....etc.
l’utilisation des logiciels comme le logiciel R permettent de procéder à des
simulations afin de vérifier les résultats théoriques. .
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