الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلوك أسعار البترول خلال فترة زمنية محددة، وبناء نموذج قياسي باستخدام نموذج ARMA للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. ويأتي هذا في ظل الأهمية الاستراتيجية للبترول باعتباره موردًا رئيسيًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، وتغيراته تشكل تحديًا كبيرًا لصنّاع القرار الاقتصادي.
عتمدت الدراسة على بيانات زمنية شهرية لأسعار خام برنت، وتم اختبار استقرار السلسلة الزمنية باستخدام اختبار ديكي-فولر الموسّع (ADF)، ثم تحديد المعلمات المثلى للنموذج باستخدام معايير اختيار النماذج مثل AIC وBIC. بعد بناء النموذج، تم استخدامه في التنبؤ بقيم مستقبلية لأسعار البترول، ومقارنتها بالقيم الحقيقية لتقييم دقة التنبؤ.
أظهرت النتائج أن نموذج ARMA يحقق أداءً جيدًا في التنبؤ بالأسعار في المدى القصير، إذ كانت الفروق بين القيم المتنبأ بها والحقيقية محدودة، مما يؤكد إمكانية الاعتماد عليه كأداة تحليلية مساعدة في رسم السياسات الاقتصادية
This study aims to analyze the behavior of oil prices over a specific time period and to construct an econometric model using the ARMA (AutoRegressive Moving Average) approach to forecast future prices. Given the strategic importance of oil as a primary resource influencing global economic activity, its price fluctuations represent a significant challenge for economic policymakers.
The study utilized monthly time series data of Brent crude oil prices. The stationarity of the series was tested using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Optimal ARMA model parameters (p and q) were identified based on information criteria such as AIC and BIC. The selected ARMA model was then applied to forecast future oil prices, and the predicted values were compared with actual observations to assess forecasting accuracy.
The results demonstrated that the ARMA model performs well in short-term oil price forecasting, with relatively low error margins between the predicted and actual values. This confirms the model’s effectiveness as a reliable analytical tool to support economic decision-making
