أثر المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم المصارف التجارية دراسة حالة: مجموعة من المصارف السعودية المدرجة في البورصة للفترة 2010 - 2021

Abstract

تناولت هذه الد ا رسة أثر المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم مجموعة من المصارف السعودية المدرجة في بورصة الأو ا رق المالية تداول، وهذا من خلال تحليل البيانات المالية لمختلف متغي ا رت الد ا رسة والمتمثلة في المخاطر المالية التي أقرتهم لجنة بازل )مخاطر أ رس المال، مخاطر الائتمان، المخاطر التشغيلية والمخاطر السوقية( والقيمة السوقية لأسهم هذه المصارف والمتمثلة في 9 مصارف عبر سلسلة زمنية ممتدة من 2010 إلى 2021 وهذا باستخدام برنامج التحليل الاحصائي بانل داتا Panel data . وقد أظهرت نتائج الد ا رسة وجود علاقة معنوية وعكسية بين المخاطر السوقية والقيمة السوقية، ووجود علاقة معنوية وطردية بين مخاطر الائتمان والقيمة السوقية وعدم وجود معنوية وأثر للمخاطر التشغيلية ومخاطر أ رس المال. أووصت الد ا رسة بضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر والالت ا زم بتطبيق معايير لجنة بازل فيما يخص تطبيق معايير الاحت ا رز اولأمان وهذا للتحفيز في جذب المزيد من الاستثما ا رت في هذه المصارف مما يساهم في تطور هذه البورصة. This study examined the impact of banking risks on the market value of shares of a group of Saudi banks listed on the stock market for Trading, by analysing the financial statements of the various study variables of financial risks approved by the Basel Committee (Capital Risk, Credit Risk, Operational Risk and Market Risk) and the market value of the shares of these banks, represented by 9 banks over a time series extending from 2010 to 2021, using the statistical analysis program Panel data. . The results of the study showed a significant and adverse effect between market risk and market value, a significant and direct impact between credit risk and market value, and no significant impact between operating risk and capital risk. The study recommended the necessity of paying attention to risk management and adhering to the application of Basel Committee standards regarding the application of precautionary and safety standards, so as to stimulate further investment in these banks. Key words: Shares, capital risk, credit risk, market risk, operating risk, market value.